Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera

Sguera, Francesco (1999) Valutazione e copertura delle opzioni binarie e a barriera. UNSPECIFIED. (Unpublished)

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    Abstract

    Lo scopo di questo lavoro è trattare in modo organico i modelli di valutazione delle opzioni binarie e a barriera che si collocano nel filone "classico" dell'option pricing. Come nella valutazione delle opzioni standard, la problematica del pricing è collegata, ma distinta, da quella della gestione e della copertura delle posizioni. Nell'ordine, si esaminano le opzioni binarie (sia di tipo europeo che di tipo americano), le opzioni a barriera di tipo regular e le reverse barrier option. Nel capitolo conclusivo si presenta un raffronto a mezzo di simulazioni numeriche tra i risultati di strategie di copertura statiche e dinamiche delle tipologie di opzioni sopra menzionate.

    Item Type: Departmental Technical Report
    Department or Research center: Computer and management sciences
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory > HB615 Risk and uncertainty
    H Social Sciences > HG Finance
    Uncontrolled Keywords: Opzioni esotiche - opzioni a barriera - reverse barrier - static / dinamic hedging
    Report Number: ALEA ; 01
    Repository staff approval on: 16 Dec 2002

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