I mercati finanziari come sistemi complessi: il modello di Vaga

Degasperi, Gianni and Erzegovesi, Luca (1999) I mercati finanziari come sistemi complessi: il modello di Vaga. UNSPECIFIED. (Unpublished)

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    Abstract

    Il paper si propone di presentare i concetti fondamentali e le applicazioni di alcune promettenti teorie intese a rappresentare i mercati finanziari come sistemi dinamici complessi che evolvono tra diversi stati, caratterizzati da distinte configurazioni di rendimento e rischio. In particolare ci si sofferma sul modello del mercato azionario di Vaga, basato sul modello del ferromagnetismo di Ising, evidenziandone le possibili applicazioni all'analisi e alla previsione della volatilità.

    Item Type: Departmental Technical Report
    Department or Research center: Computer and management sciences
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory > HB615 Risk and uncertainty
    H Social Sciences > HG Finance
    Uncontrolled Keywords: Mercato coerente - mercato caotico - imitazione sociale - razionalità limitata
    Report Number: ALEA ; 07
    Repository staff approval on: 12 Dec 2002

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